We gaan onze grote trading gids/reeks verderzetten met de moving average. Een niet onbelangrijke indicator als je weet hoe je deze het best kan interpreteren. Omdat een moving average gewoon een lijn is en jou in eerste instantie niet veel vertelt, is het juist die eenvoudigheid die zorgt voor duidelijke informatie. Bekijk het als een supplementaire tool die je toevoegt bovenop jouw trading strategie.
De Moving Average (MA)
Een voortschrijdend gemiddelde is een technische indicator die de prijspunten van een product over een bepaald tijdsbestek combineert en deelt door het aantal datapunten, om zo een trendlijn te verkrijgen. Het is populair onder traders omdat het kan helpen om de richting van de huidige trend te bepalen, terwijl het de impact van willekeurige prijspieken vermindert.
Een moving average stelt je in staat om de support en resistance niveaus te onderzoeken, door de vorige prijsbewegingen van een asset te analyseren. Het is een maatstaf voor veranderingen die de vorige prijsactie van een asset volgt, waarbij de geschiedenis van marktbewegingen wordt geëvalueerd om mogelijke toekomstige patronen te bepalen. Een moving average is in de eerste plaats een vertragende indicator, waardoor het één van de meest populaire instrumenten voor technische analyse is.
Hoe wordt deze indicator berekend?
De berekening
De berekening van een MA vereist een bepaalde hoeveelheid data, wat een grote omvang kan zijn afhankelijk van de looptijd van de MA. Voor een MA van tien dagen heb je bijvoorbeeld data nodig van tien dagen, terwijl voor een MA van een jaar 365 dagen nodig zijn. Een periode van 200 dagen is een veelgebruikt tijdsbestek voor MA’s.
De indicator wordt als “bewegend” omschreven omdat de invoering van nieuwe cijfers oude datapunten zal verdringen waardoor de lijn op de grafiek zal “bewegen”.
Verschillende types moving averages
Er zijn verschillende types voortschrijdende gemiddelden die traders niet alleen kunnen gebruiken bij day trading en swing trading, maar ook bij setups voor de langere termijn.
Ondanks de verschillende types, worden de MA’s meestal onderverdeeld in twee afzonderlijke categorieën: simple moving averages (SMA) en exponential moving averages (EMA).
Afhankelijk van de markt en het gewenste resultaat, kunnen traders kiezen welke indicator het meest waarschijnlijk hun setup ten goede zal komen.
simple moving average
De SMA neemt gegevens uit een bepaalde periode en produceert de gemiddelde prijs van dat effect voor de dataset. Het verschil tussen een SMA en een basisgemiddelde van de koersen uit het verleden is dat bij een SMA, zodra een nieuwe gegevensreeks wordt ingevoerd, de oudste gegevensreeks buiten beschouwing wordt gelaten.
Dus als simple moving average het gemiddelde berekent op basis van gegevens van 10 dagen, wordt de hele gegevensverzameling voortdurend bijgewerkt om alleen de laatste 10 dagen te bevatten.
Exponential moving average
EMA’s zijn vergelijkbaar met SMA’s in die zin dat ze een technische analyse tonen op basis van koersschommelingen uit het verleden. De vergelijking is echter iets ingewikkelder omdat een EMA meer gewicht en waarde toekent aan de meest recente prijsinputs. Hoewel beide gemiddelden waarde hebben en veel worden gebruikt, is de EMA gevoeliger voor plotselinge prijsschommelingen.
Omdat EMA’s sneller koersomkeringen voorspellen dan SMA’s, worden zij vaak verkozen door traders die zich bezighouden met short-term trading. Het is dus nogmaals belangrijk dat een trader of belegger het type moving average kiest in overeenstemming met zijn persoonlijke strategieën en doelstellingen, en de instellingen dienovereenkomstig aanpast.
Belangrijk om te weten!
Crossover signalen
Uiteraard wijst een stijgende MA op een opwaartse trend en een dalende MA op een neerwaartse trend. Een moving average alleen is echter niet echt een betrouwbare en sterke indicator. Daarom worden MA’s steeds in combinatie gebruikt om bullish en bearish crossover signalen te spotten.
Een crossover signaal ontstaat wanneer twee verschillende MA’s elkaar kruisen in een grafiek. Een bullish crossover (ook gekend als een golden cross) gebeurt wanneer het kortetermijn-MA boven een langetermijn-MA kruist, wat het begin van een opwaartse trend suggereert. Een bearish crossover (of death cross) daarentegen vindt plaats wanneer een kortetermijn-MA onder een langetermijn MA kruist, wat wijst op het begin van een neerwaartse trend.
Voortschrijdende gemiddelden zijn aanpasbaar
Dit betekent dat de gebruiker gemakkelijk elk tijdsbestek kan kiezen dat hij of zij wenst bij het genereren van het gemiddelde. De meest gebruikte tijdspannes zijn 15, 20, 30, 50, 100 en 200 dagen.
De lengte van het gebruikte voortschrijdend gemiddelde hangt af van jouw trading doelstellingen. Langere MA’s zijn meer geschikt voor langetermijnbeleggers, terwijl kortere MA’s worden gebruikt voor kortetermijntrading. De 50-daagse en 200-daagse moving averages worden door velen gebruikt, waarbij doorbraken onder en boven deze indicator als belangrijke trading signalen worden gezien.
Het is belangrijk te vermelden dat er niet zoiets bestaat als de ‘juiste’ tijdspanne. De keuze hangt simpelweg af van jouw persoonlijke voorkeuren, doelstellingen en trading strategieën. Een manier om de indicator te vinden die het beste voor jou werkt is om te experimenteren met verschillende time frames totdat je de perfecte match vindt.
De twee meest gebruikte voortschrijdende gemiddelden zijn de simple moving average (SMA) en de exponential moving average (EMA).
Hoewel de moving averages zelf een veelgebruikte handelstechniek zijn, vormen ze ook de basis voor andere populaire technische indicatoren, zoals de Bollinger Bands en MACD.
Tot slot
Moving averages zijn krachtige TA-indicatoren en worden het meest gebruikt.
De mogelijkheid om markttrends te analyseren op een datagedreven manier geeft een groot inzicht in hoe een markt presteert. Hou er echter rekening mee dat MA’s en crossover signalen niet alleen moeten worden gebruikt en dat het altijd veiliger is om verschillende TA indicatoren te combineren om valse signalen te vermijden.
