De vierde op de lijst is de de stochastic RSI!

by | Feb 25, 2021

Een nieuwe week, dus een nieuwe indicator die wij voor jullie bespreken! Vandaag gaan we dieper ingaan op de tegenhanger van de RSI, de stochastic RSI. Deze tool wordt, net als de RSI, gebruikt om een markttrend te bepalen, die je toevoegt bovenop jouw trading strategie.

De stochastic RSI

Zowel de RSI als de stochastic RSI zijn populaire prijsmomentum oscillatoren bij traders om markttrends te voorspellen. Beide oscillatoren bepalen of een asset overbought of undersold is, maar hebben verschillende methodes om hun resultaten te berekenen.

Zowel RSI als stochastic RSI analyseren overbought en oversold niveaus door het prijsmomentum te meten. Een stochastic oscillator is gebaseerd op de veronderstelling dat de huidige prijs van een asset dichter bij de hoogste prijs van zijn recente prijsrange ligt. Met andere woorden, stochastic oscillatoren gebruiken slotkoersen, maar nemen ook de hoogste en laagste koersen in een recente reeks mee. Terwijl een RSI alleen de slotkoersen van een recente handelsperiode omvat.

De RSI wordt, door analisten, verkozen boven de stochastic oscillator, maar beiden zijn populaire technische indicatoren die in bepaalde situaties moeten worden gebruikt. Als algemene regel kan de RSI-indicator nuttiger zijn wanneer de markten in een trend zitten, terwijl de stochastic indicator meer inzicht kan bieden in vlakke of woelige markten, waar er geen duidelijke trend is.

Hoe wordt deze indicator berekend? 

De berekening

De eerste kwestie van de voorgestelde aanpak bij de interpretatie van ruwe historische data wordt uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de data geschikt is voor verdere analyse.

De formule voor StochRSI wordt gegeven als volgt:

  • RSI = huidige RSI-meting
  • Minimum RSI = Minimale RSI-waarde sinds de laatste 14 fluctuaties
  • Max RSI = Maximale RSI-meting van de laatste 14 periodes

De StochRSI ontleent zijn waarden aan de RSI-metingen. De invoerwaarde van de RSI is 14, zijnde het aantal gegevensperioden die in de berekening worden opgenomen. De RSI-waarden worden op hun beurt opgenomen in de StochRSI formule.

De onderstaande stap-voor-stap procedure illustreert hoe je aan Stoch-RSI komt.

  1. Noteer de RSI-niveaus gedurende 14 dagen.
  2. Noteer de huidige RSI, de laagste, en de hoogste waarden op de 14de dag.
  3. Noteer de huidige, de laagste en de hoogste RSI-waarden op de 15e dag en bereken de nieuwe Stoch-RSI.
  4. Gebruik uitsluitend de laatste 14 RSI-waarden en bereken de nieuwe StochRSI-waarden aan het einde van elke periode.

De ontleding van de Stochastic RSI 

Het doel van zowel de RSI als de stochastic RSI is vergelijkbaar, maar ze zijn anders ontworpen en daarom worden ze voor iets andere doeleinden gebruikt.

Zoals hierboven, helpt de RSI om te onderscheiden wanneer de prijs van een asset te veel is bewogen, zoals een markt die een trend vertoont, terwijl de stochastics worden gebruikt om aan te geven wanneer de prijs van een asset de boven- of onderkant van een trading range heeft bereikt. Aangezien stochastics gebruik maken van slotkoersen, maar ook van de boven- en onderkant van een recente range, zijn ze het meest geschikt voor zijwaartse markten zonder een duidelijke stijgende of dalende trend. De StochRSI-indicator is daarbuiten ook het belangrijkst wanneer hij zich dicht bij de onder- en bovengrens van zijn bereik bevindt. Je kan het dus ook gebruiken voor het bepalen van omkeringen en potentiële entry- en exit-locaties.

De StochRSI bestaat op het eerste zicht uit een numeriek bereik van 0 tot 100. De indicator wordt standaard geleverd met een stippellijn op zowel 20 als 80. Typisch wordt elke actie boven de 80 als “overbought gebied” bestempeld, en alles onder de 20 wordt als “oversold” beschouwd.

Bovendien kunnen waarden die dichter bij de middellijn liggen ook nuttige informatie verschaffen over markttendensen. Wanneer de middellijn bijvoorbeeld als steun fungeert en de StochRSI-lijnen zich gestaag boven de 50 bewegen, kan dit wijzen op de voortzetting van een stijgende of opwaartse trend, vooral als de lijnen zich in de richting van 80 bewegen. Ook duiden lezingen die consistent onder de 50 liggen en naar 20 neigen, op een neerwaartse of dalende trend.

De stochastische RSI-indicator gebruikt hetzelfde oscillatorprincipe om data te verkrijgen komende van de RSI van een activum. Hij maakt geen gebruik van de prijsactie. Het is een indicator van een indicator die data gebruikt van de RSI-indicator. Deze indicator kan helpen om te bepalen wanneer een markt overbought of oversold is. StochRSI kan worden geconfigureerd om data van verschillende handelstijden te gebruiken, net zoals bij de traditionele stochastische indicator.

Voorbeeld

Als we een periode-instelling hebben van 14, zullen de waarden van RSI worden verkregen uit de laatste 14 handelspunten.

Daarom kunnen wij de gegevens van de StochRSI van 14 periodes als volgt interpreteren: 

  • Een StochRSI-meting van 100 toont aan dat het RSI-niveau van dit asset op zijn maximum punt staat over de laatste 14 punten.
  • Een waarde van 80 toont aan dat het RSI-niveau van dit asset dicht bij zijn hoogtepunt over de laatste 14 punten zit.
  • Een StochRSI-waarde van 50 toont dat het RSI-niveau van dit asset zich in een neutraal punt bevindt.
  • Een waarde van 20 geeft aan dat het RSI-niveau van dit asset dicht bij zijn laagste punt over de laatste 14 punten zit.
  • Een StochRSI-waarde van 0 betekent dat het RSI-niveau van dit asset zich op het laagste punt van de afgelopen 14 periodes bevindt.
  • Wanneer de StochRSI van een asset lager is dan 20, wordt het gezien als oversold.
  • Een niveau hoger dan 80 wijst op een overbought situatie.

Belangrijk om te weten!

StochRSI heeft de neiging volatieler te zijn. Om de neerwaartse beweging onder controle te houden, is afvlakking noodzakelijk. Dit kan worden bereikt met behulp van moving averages. De gemiddelde prijs wordt geplot om elke periode op een grafiek weer te geven, en de punten worden verbonden om een flexibele lijn te vormen die verandert om samen te vallen met de prijs balken.

Op die manier helpen moving averages prijsschommelingen af te vlakken, zodat de marktruis wordt verminderd. De afvlakking hangt af van de hoeveelheid gemiddelden die nodig zijn om de trend beter zichtbaar te maken. 

Tot slot

Door zijn grotere snelheid en gevoeligheid voor marktbewegingen kan de stochastic RSI een zeer nuttige indicator zijn voor analisten, traders en beleggers en dit voor zowel korte- als langetermijnanalyse.

De RSI en de stochastic RSI zijn beide momentum indicatoren die in verschillende situaties nuttig kunnen zijn. Het zijn echter allebei soorten oscillatoren die instap- en uitstapmomenten aangeven op basis van overbought en oversold niveaus. Een oscillator mag echter niet op zichzelf worden gebruikt om een trade in of uit te stappen. Meer signalen betekent echter ook meer risico en daarom moet de StochRSI worden gebruikt naast andere technische analyse-instrumenten die kunnen helpen om de signalen die het creëert te bevestigen.

Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat de cryptocurrency markten volatieler zijn dan de traditionele markten en als zodanig een groter aantal valse signalen kunnen genereren.

Bedankt voor het lezen en blijf gezond!

Onze artikels zijn géén financieel advies, zij dienen louter ter ondersteuning van uw eigen research. #DYOR!
Share This