We gaan er meteen invliegen en jou elke week een kort overzicht geven per indicator. Hierdoor zal je na verloop van tijd weten waar elke indicator voor staat en wanneer je ze kan toepassen. Enjoy the ride!
De Relative Strength Index (RSI)
Dit is een indicator die aangeeft of een asset overbought of oversold is. Het laat de snelheid zien waarmee koerswijzigingen plaatsvinden. Deze varieert tussen de 0 en 100, en de data wordt meestal weergegeven op een lijngrafiek.
Wat is het idee achter het meten van het marktmomentum?
Als het momentum toeneemt terwijl de prijs stijgt, dan kan de opwaartse trend als sterk worden beschouwd. Omgekeerd, als het momentum afneemt in een uptrend, kan de uptrend als zwak worden beschouwd. In dit geval kan er een ommekeer plaatsvinden.
Hoe wordt deze indicator berekend?
Relative strength (RS), is het gemiddelde van ‘N’* closes opwaarts gedeeld door het gemiddelde van ‘N’ closes neerwaarts . Deze waarde wordt vervolgens geïndexeerd tot 100 met behulp van de volgende formule.
*N = is het aantal perioden
Formule
- RSI = 100 – 100 / ( 1 + RS )
- RS = relatieve sterkte = Gemiddelde U/ Gemiddelde D.
- Gemiddelde U = gemiddelde van alle opwaartse bewegingen in de laatste N- prijs bodies
- Gemiddelde D = gemiddelde van alle neerwaartse bewegingen in de laatste N-prijs bodies
- N = de periode van de RSI
Er zijn 3 verschillende, veelgebruikte methodes voor de exacte berekening van de RSI, maar dit hebben we niet nodig mits we er geautomatiseerde indicators voor kunnen gebruiken.
Door die 100 in de fomule, hebben we een waarde die schommelt tussen de 0-100. Om deze reden staat de indicator bekend als een “oscillator”. De standaardinstelling voor deze berekening is over een periode van 14 N, gebaseerd op het tijdbestek dat je hebt geselecteerd om het asset te analyseren. Als je naar de daily kijkt, kijkt deze terug over de laatste 14 dagen, als je op de weekly kijkt, kijkt deze terug over de afgelopen 14 weken, enzovoort.
Naar aanleiding van het vorige punt
Waarom is het belangrijk om te weten hoe deze indicator wordt berekend?
Het is belangrijk om te begrijpen hoe de berekening en uitlezing van de indicator zich verhoudt ten opzichte van de prijsactie die je ziet. Als de koers zich gedurende een langere periode in een relatief krappe range heeft bewogen (bijvoorbeeld zoals nu 14 periodes), dan kan je je voorstellen, dat de RSI waarschijnlijk zeer neutraal is. Daarom zal elke impulsieve beweging die volgt als een buitenbeentje fungeren en de indicator naar een extreem niveau gooien.
Zoals je je al wel kunt voorstellen, zou dit de doorbraak kunnen zijn die leidt tot een verderzetting. Op dat moment zou je dus niet kijken of dit een oververkocht of overbought gebied is, omdat dit dan een verkeerd signaal zal geven op je beslissing.
De Relative Strength Index (RSI)
Wat is het idee achter het meten van het marktmomentum? Wel, als het momentum toeneemt terwijl de prijs stijgt, kan de opwaartse trend als sterk worden beschouwd.
Omgekeerd, als het momentum afneemt in een uptrend, kan de uptrend als zwak worden beschouwd. In dit geval kan er een ommekeer komen.
Laten we eens kijken hoe de traditionele interpretatie van de RSI werkt. Wanneer de RSI waarde onder de 30 is, kan het asset als oversold worden beschouwd. Daarentegen kan het als overbought worden beschouwd als het boven de 70 zit.
Toch moeten RSI metingen worden genomen met een zekere mate van kritisch denken. De RSI kan extreme waarden bereiken tijdens buitengewone marktomstandigheden en zelfs dan kan de markttrend nog een tijdje doorgaan.
De RSI is één van de gemakkelijkst te begrijpen technische indicatoren, waardoor het één van de beste is voor beginnende traders.
De markt geeft een overbought signaal aan als de RSI-lijn de 70 passeert en een oversold signaal als de RSI-lijn de 30 passeert.
- Overbought = Verkoopsignaal
- Oversold = Koopsignaal
Er zit echter een extra laag in deze interpretatie!
Een trader kan ook de indicatoren 80/20 of zelfs 85/15 gebruiken in plaats van de traditionele 70/30. Dit geeft een veel sterker signaal, aangezien het zeer zeldzaam is dat de markt zijn huidige dynamiek kan behouden tegen de tijd dat de RSI indicator boven de 80 of onder de 20 aangeeft.
Op deze manier kan je zien dat er in de onderstaande grafiek twee sterke verkoopsignalen en één gemiddeld koopsignaal van de RSI indicator zijn geweest.
Klik op de afbeelding om te vergroten
Het andere signaal dat de RSI indicator ons heeft gegeven was wat men noemt een “bearish divergence” (aangeduid met de groene en rode lijn) een divergence kan worden opgemerkt wanneer de RSI indicator zich in de tegenovergestelde richting ten opzichte de koers beweegt. In dit scenario ging de RSI omlaag toen de Bitcoin sprong van $16.000 naar $20.000.
Een bearish divergence, trouw aan zijn naam, is een zeer sterk verkoopsignaal dat meestal wordt gevolgd door een snelle koersdaling, zoals je kan zien op de grafiek. De sterkte van het signaal wordt ook verhoogd omdat de RSI boven de 80 ligt, waardoor er al een sterk verkoopsignaal aanwezig is.
Het is ook belangrijk om meerdere tijdsframes te bekijken, bijvoorbeeld 1d, 6h, 1h, om een betere indicatie te krijgen waar de koers zich beweegt in de korte, middellange of lange termijn.
De RSI indicator is een krachtig instrument dat de tand des tijds heeft doorstaan. Hoewel het nooit verstandig is om blindelings één enkele indicator te volgen, is de relative strenght-index één van de meest genoemde en verhandelde indicatoren binnen de cryptocurrency markt.
Tot slot
Ter herinnering, zoals bij bijna alle prijsactie afgeleide indicatoren, laten deze tools jou zien wat er al voor je ligt. Het enige wat je ziet is een afgevlakte weergave van het prijsgedrag. Indicatoren maken de fijnere details een beetje verteerbaar en duidelijk.
Belangrijker dan wat dan ook in onze ogen, is dat je begrijpt hoe de indicator wordt berekend, op deze manier ben je niet alleen bekend met zijn sterke punten, maar ook met zijn zwakke punten. In het geval van de RSI, is het een uitstekend hulpmiddel, maar net als alle andere indicatoren kan het een heleboel valse feedback geven.
Zorg ervoor dat je, net als bij alle andere indicatoren, voordat je hem gebruikt, een zware backtest uitvoert en altijd data opneemt betreffende jouw trading prestaties.
